Strategia Trend Handel Strategie Towary Futures A Re Examination

Strategie handlowe dotyczące trendów w kontraktach terminowych na towary Ponowna analiza. W niniejszym dokumencie analizuje się realizację strategicznych strategii handlowych na rynkach kontraktów futures na podstawie danych miesięcznych obejmujących 48 lat i 28 rynków. Ustalamy, że wszystkie parametryzacji podwójnej średniej krzywej przecięcia i strategie kanałów, które wdrażamy przynoszą pozytywne przeciętne nadwyżki z całkowitymi kosztami transakcji w co najmniej 22 z 28 rynkach Kiedy porównamy nasze wyniki na różnych rynkach, pokazujemy, że wszystkie reguły handlowe zyskują ogromnie pozytywne zyski, które dominują w większości podokresów jak również te wyniki są solidne w odniesieniu do zbiorów towarów, na których reguły handlowe są wdrażane, założenia dystrybucyjne, korekty danych dotyczących eksploracji danych i koszty transakcji oraz pomagają rozwiązać rozbieżne dowody w istniejącej literaturze dotyczące wyników dynamiki i czystego trendu, następujące strategie, które w przeciwnym razie trudno wyjaśnić. Jeśli wystąpią problemy z oddolem oading pliku, sprawdzić, czy masz odpowiednią aplikację, aby ją zobaczyć najpierw W razie dalszych problemów przeczytaj stronę pomocy IDEAS Zauważ, że pliki te nie znajdują się w witrynie IDEAS Prosimy o cierpliwość, ponieważ pliki mogą być duże. Po dostępie do tego dokument jest ograniczony, możesz poszukać innej wersji w sekcji Related research (Badania dodatkowe) poniżej lub poszukać innej wersji. Artykuł dostarczony przez Elsevier w swoim dzienniku Journal of Banking więcej. Nowe dokumenty przez e-mail. Subskrybuj nowe dodatki do RePEc Rejestracja autora. Profile publiczne dla ekonomistów. Różne typy badań w dziedzinach związanych z ekonomią. Kim był student, którego używał RePEc. RePEc Biblio. Curated articles papers on various economics topics. Upload your paper by the listed on RePEc and IDEAS Kompilator blogów do badań ekonomicznych. Kraje plagi z ekonomii. Job Market Papers. RePEc pracy serii papierowej poświęcony rynku pracy. Fantasy League. Pretend jesteś na czele departamentu ekonomii. Se rvices z StL Fed. Data, badania, aplikacje więcej z St Louis Fed. Trend-po strategii handlowych w futures towarowych ponownego badania. Andrew C Szakmary a. Subhash C Sharma ca Departament Finansów, Robins School of Business, Uniwersytet z Richmond, Richmond, VA 23173, USA. b Katedra Ekonomii i Finansów, Szkoła Biznesu, Alabama AM University, Normal, AL 35762, USA. c Katedra Ekonomii, Southern Illinois University w Carbondale, Carbondale, IL 62901, USA. Otrzymano 20 lutego 2008 r., Zaakceptowano dnia 7 sierpnia 2009 r., Dostępny on-line z dnia 11 sierpnia 2009 r. W niniejszym dokumencie analizuje się następujące strategie handlowe na rynkach kontraktów futures na podstawie danych miesięcznych obejmujących 48 lat i 28 rynków. Ustalamy, że wszystkie parametryzacja podwójnego ruchu średnie przecięcia i strategie kanałów, które realizujemy przynoszą pozytywne przeciętne nadwyżki z całkowitymi kosztami transakcji w co najmniej 22 z 28 rynków Kiedy porównamy nasze wyniki na różnych rynkach, pokazujemy, że wszystkie reguły handlowe zyskują ogromnie znaczące pozytywne zyski, które przeważają nad większością podokresów danych. Wyniki te są solidne w odniesieniu do zestawu towarów, na które są stosowane reguły handlowe, z założeniami dystrybucyjnymi, korektami dotyczącymi wyszukiwania danych i kosztami transakcji oraz pomagają rozwiązać rozbieżności dowody w literaturze, które istnieją w odniesieniu do wyników strategii pędu i czystych trendów, które w przeciwnym razie były trudne do wyjaśnienia. Zamówienie JEL. Zarzucenie. Zarządzanie. Zarządzanie regułami futures. Rozwiązanie się z futurystycznymi strategiami handlu kontraktami terminowymi na towary Ponowne sprawdzanie. Zapytanie Citations 53.References Referencje 39. Analiza techniczna to prognozowanie zmian cen poprzez analizę danych z przeszłych rynków 16 Ustanawia szczegółowe zasady handlowe za pomocą wskaźników, takich jak średnia ruchoma, w celu odszyfrowania wzorców zachowań w danych z serii 11, 12, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23 Celem jest maksymalizacja zysków przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka strat 19, 20. Pokaż streszczenie Ukryj streszczenie ABSTRAKCJA Celem tego badania jest zbadanie tendencji na rynkach walutowych krajów ASEAN-5 Indonezja IDR, Malezji MYR, Filipiny PHP, Singapur SGD i Tajlandia THB poprzez zastosowanie dynamicznych średnich systemów handlu Wyniki badań wskazują na przydatność wskaźnika analizy technicznej zmienności w czasie, Adjustable Moving Average AMA w odcyfrowywaniu trendów na tych rynkach walutowych ASEAN-5 W tym artykule ten zmienny współczynnik zmienności, zwany współczynnikiem sprawności, jest wbudowany w AMA Współczynnik Skuteczności dostosowuje AMA do panujących warunków rynkowych, unikając w szczególności strat związanych z uszkodzeniami pędów, częściowo do działania na złe sygnały transakcyjne, które zwykle pojawiają się, gdy nie ma ogólnego kierunku na rynku w zakresie handlu i wczesnym wejściem nowe tendencje w handlu tendencją Skuteczność AMA ocenia się na podstawie innych popularnych reguł średniej ruchomej W oparciu o styczeń 2005 r. Dece mber 2017, nasze ustalenia wykazują, że średnie kroczące i AMA są lepsze od biernej strategii wykupu i posiadania. W szczególności, AMA przewyższa inne modele w dolarach amerykańskich przeciwko PHP w dolarach USD i dolarach USD. Wyniki pokazują, że różne średnie długości przewyższające średnią osiągają lepsze wyniki w różnych okresach dla pięciu walut Jest to zgodne z naszą hipotezą, że potrzebny jest dynamicznie dostosowany wskaźnik techniczny, aby zaspokoić różne okresy na różnych rynkach. Artykuł w wersji tekstowej z sierpnia 2017 r. Janac Chan Phooi Mng Rozaimah Zainudin. Ponadto tradycyjna mądrość uważa, że ​​ceny ropy są wyjątkowo informacyjne w odniesieniu do przyszłych działań gospodarczych i zmienności Ponadto, produkcja ropy naftowej, inwentaryzacja ropy naftowej i realna działalność są również dostarczane cenne informacje na temat cen ropy naftowej i zmienności, np. Hong i Yogo, 2017 Szakmary i in. 2010 Szoki naftowe, oparte na wspomnianych wskaźnikach, mogą podsumować informacje o rynkach ropy i może lepiej uchwycić niestabilność ropy naftowej. Ukryj streszczenie Ukryj streszczenie STRESZCZENIE W pracy omówiono rolę zasad spekulacji i gospodarki na rynku ropy naftowej przy użyciu dwuczęściowego modelu GARCH-MIDAS W szczególności autorzy podkreślają różne role, jakie odgrywają zmieniające się wstrząsy związane z ropą w odniesieniu do krótkoterminowych i długoterminowe składniki dotyczące niestabilności rynku ropy Wyniki wskazują, że globalny szok popytowy jest jedynym czynnikiem nie tylko pozytywnym, ale także znaczącym wzrostem długoterminowej i krótkotrwałej niestabilności ropy naftowej w pełnej próbce. Jest to zgodne z klasycznym gospodarzem badań, które opowiadają, że dominuje na rynku ropy na świecie popyt na energię elektryczną Od 2004 r. wpływ innych wstrząsów naftowych został znacznie osłabiony, a nawet odwrócony Na przykład spekulacyjny szok popytowy przyczynił się do stabilizacji długookresowej niestabilności ropy naftowej w okresie po 2004 r. Wyniki sugerują również istnienie asymetrycznych wpływów na krótkoterminową niestabilność ropy naftowej, szczególnie w przypadku wstrząsów z tytułu dostaw ropy naftowej, c popyt i populacja ropy naftowej. Artykuł z lipca 2017 r. Libib Yin Yimin Zhou. Z 35 kontraktów terminowych na towary, strategia przeciętnej ruchomości przekłada się na wyższe średnie stopy procentowe Sharpe w 23 27 kontraktach, ale niższe przeciętne wskaźniki Sharpe w pozostałych 12 8 kontrakty Wyniki są w dużej mierze zgodne z poprzednią literaturą dotyczącą analizy technicznej kontraktów terminowych na towary, np. Szakmary i inni 2010 W niektórych umowach poprawa wyników jest dość duża, ale w innych umowach pogarszanie się wydajności jest również stosunkowo duże. Ujawniaj streszczenie Ukryj abstrakcję STRESZCZENIE Zapewniamy dowód, że prosta, ruchoma strategia średniookresowa, stosowana w portfelach futures na rynki towarowe, może przynieść lepsze wyniki w strategii kupna i sprzedaży. Wynik jest bardzo silny Może przetrwać koszty transakcji na kontraktach futures rynki, nie koncentruje się w danym podokresie i jest odporny na krótkoterminowe ograniczenia, alternatywne specyfikacje średniej długości opóźnienia, alternatywnej konstrukcji ciągłej serii czasowej cen kontraktów terminowych i wpływu na wydobycie danych. strategia czasowa nie jest napędzana przez zacofanie i kontrapunkt Jest silniejszy w czasie recesji i nie może być wyjaśniony przez zmienne makroekonomiczne Wreszcie potwierdzamy, że lepsza koniunktura średnia strategia czasowa na kontraktach terminowych na towary pochodzi z udanego pomiaru czasu na rynku. Artykuł Jun 2017.Yufeng Han Ting Hu Jian Yang.